Yükleniyor…
Price Chess'te gördüğünüz her sayı, tanımı açık bir yöntemle ve kaynağı belli veriden üretilir. Bir oranın kaç örneklemde, hangi dönemde ve nasıl ölçüldüğünü her zaman yanında gösteririz.
Bu sayfa, platformun bütün katmanlarını anlatır: veri ve olay akışı, formasyon tespiti ve geçmiş test kanıtı, göstergeler ve denge, makine öğrenmesi, strateji testi, portföy ölçümleri ve yapay zekâ yorumu.
Price Chess; dört piyasanın fiyat verisini, şirket bildirimlerini ve piyasa olaylarını kaynağı ve tazeliği beyan edilmiş biçimde toplar. Formasyonların geçmiş test kanıtını örneklem, %95 güven aralığı, anlamlılık testi ve çoklu test düzeltmesiyle yayımlar. Yüzü aşkın teknik gösterge, denge özeti, makine öğrenmesi, strateji testi ve portföy ölçümleri açık bir yöntemle hesaplanır. Teknik görünüm pozitif, negatif ya da nötr olarak betimlenir. Kanıttaki sonuçlar geçmiş verilerden hesaplanmış betimleyici istatistiklerdir; gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.
Aşağıdaki on iki başlığın her biri bu sayfada ayrı ayrı anlatılır.
Analiz, beslendiği veri kadar iyidir.Her piyasanın kaynağını ve tazeliğini açıkça yazarız.
Fiyat ve geçmiş veriler kurumsal veri sağlayıcılarından alınır: BIST için ForInvest, ABD hisseleri ve döviz için Twelve Data, kripto için CoinGecko.
ABD hisseleri, döviz ve kripto verileri canlıdır. BIST verisi gecikmelidir, anlık fiyat değildir. Her sembolün grafiğinde ve fiyat şeritlerinde verinin canlı mı, gecikmeli mi olduğu etiketle yazar.
Borsanın kapalı olduğu günlere yazılmış hatalı mumlar, mükerrer kayıtlar ve olağan dışı sıçramalar ayıklanır. İki borsanın verisi aynı kanıtta karıştırılmaz.
KAP bildirimleri, SEC EDGAR başvuruları, ABD makro takvimi, Twelve Data şirket takvimleri ve CoinGecko kripto haberleri tek akışta toplanır.
| Piyasa | 5m | 15m | 30m | 1h | 4h | 1D | 1W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
| ABD hissesi | Yakında | Yakında | Yakında | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
| Parite (forex) | Yakında | Yakında | Yakında | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
| Kripto | Yakında | Yakında | Yakında | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
Fiyat serisi tanımı açık kurallarla taranır.Aynı kural her sembole ve her zaman dilimine aynı biçimde uygulanır; yalnız kapanmış mumlara bakılır.
Tek, iki ve üç mumdan oluşan yüzü aşkın tanım; örneğin Sabah Yıldızı, Çekiç ve Uzun Beyaz Mum.
Omuz baş omuz, ikili tepe ve dip, üçgenler, kamalar ve bayraklar gibi elliyi aşkın grafik formasyonu.
Fibonacci oranlarına dayanan harmonik yapılar; örneğin Gartley, Bat, Butterfly, Crab ve Cypher.
Destek ve direnç seviyeleri, trend kanalları ve bölgeler belirlenir; zaman dilimleri arası uyum ölçülür.
Her formasyonun kanıtı 2016–2026 döneminde, herkesin tekrarlayabileceği bir süreçle hesaplanır.Verisi daha geç başlayan sembollerde dönem kısalır.
Getiri, formasyonun tamamlandığı mumun ertesindeki mumun açılışından ölçülür; formasyonu gördükten sonra işlem yapılabilecek ilk fiyat budur.
Formasyonun boyuna göre hedef ve zarar durdurma seviyesi belirlenir. Fiyat, formasyon türüne göre 10 ile 40 mum arasındaki süre içinde önce hedefe ulaşırsa sonuç olumludur. Sonuçlar işlem maliyeti ve kayma düşülmeden (brüt) hesaplanır.
Olumlu sonuç payı, örneklem, %95 güven aralığı, p‑değeri ve Sharpe hesaplanır. Birbirine çok yakın tespitler tek gözlem sayılır; aralık bu etkin örneklemle hesaplanır.
Yalnız en az 30 örneklemli sonuçlar gösterilir. Bu bir anlamlılık testi değil, örneklem eşiğidir; altındaki sonuçlar “yetersiz örneklem” olarak işaretlenir.
Formasyonu %50’ye göre değil, aynı kapsam, zaman dilimi, yön ve sonuç süresindeki diğer formasyonların ortalamasına göre sınarız. “Anlamlı” rozeti için p‑değeri 0,05’in altında olmalı, Benjamini–Hochberg çoklu test düzeltmesini geçmeli ve güven aralığının alt ucu ortalamanın üstünde kalmalıdır.
Borsadan çıkan şirketler de örnekleme dahildir. Yalnız bugün işlem gören şirketlere bakmak sonuçları olduğundan iyi gösterirdi; bu yüzden onları dışarıda bırakmayız.
Göstergeler standart formülleriyle hesaplanır.Sonuç bir emir değil, o anki durumun betimlemesidir.
Momentum, trend, hacim, oynaklık, hareketli ortalamalar ve istatistiksel ölçüler; RSI, MACD, Stokastik, Bollinger bantları, ATR, ADX, Ichimoku ve OBV bunlardan yalnız birkaçı.
Gösterge grupları birlikte değerlendirilir ve sonuç pozitif, negatif ya da nötr olarak betimlenir. Bu bir emir değil, göstergelerin o anki durumunun özetidir.
Teknik momentum, formasyon gücü, hacim, haber yoğunluğu ve oynaklık 0–100 arasında tek ölçüde özetlenir. Ağırlıklar açıktır ve uygulamada değiştirilebilir. Denge bir tahmin değildir.
Bollinger Bands®, John Bollinger'in tescilli markasıdır. Adlar yalnız ilgili yöntemi tanımlamak için anılır; marka sahiplerinin platformla bağı ya da platformu desteklediği anlamına gelmez.
Ağaç tabanlı modeller (XGBoost, LightGBM) ve derin öğrenme modelleri birlikte kullanılır. Hedefler, oynaklığa göre ayarlanan üç bariyer yöntemiyle etiketlenir.
Modeller, geleceğin bilgisi eğitime karışmasın diye arındırılmış ve ambargolu çapraz doğrulamayla eğitilir. Olasılıklar kalibre edilir, sapma sürekli izlenir.
Modelin eğitimden sonra yaptığı ve süresi dolan tahminleri gerçekleşen sonuçla karşılaştırırız. Ölçüt AUC’dir: 0,5 rastgele tahmin, 1 kusursuz sıralama demektir.
| Piyasa | AUC | %95 Aralık | Tahmin | Dönem | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| BIST | 0,50 | 0,46–0,53 | 15.318 | 15 Ekim–1 Kasım | Rastgeleden ayırt edilemiyor |
| ABD hisseleri | 0,55 | 0,54–0,56 | 23.341 | 15 Ekim–1 Kasım | Rastgeleden ayrışıyor |
Aralık 0,5’i içeriyorsa model o piyasada rastgele tahminden ayırt edilemez; aralığın tamamı 0,5’in altındaysa model o dönemde rastgele tahminden kötüdür ve bunu gizlemeden gösteririz. “%90 isabet” gibi iddialar çoğu zaman veri sızıntısı ya da aşırı uyum işaretidir.
Kendi kurallarınızı geçmiş veride test edersiniz.Sonucun dayanıklılığını ve şansa bağlı olup olmadığını biz ölçeriz.
Göstergelerden kurulan kurallar geçmiş veride çalıştırılır. Komisyon ve kayma varsayılan olarak hesaba katılır, kullanıcı değiştirebilir.
Kural bir dönemde kurulur, hemen ardından gelen ve görmediği dönemde sınanır; sabit ya da kayan pencereyle tekrarlanır.
İşlem sırası binlerce kez karıştırılır ve yeniden örneklenir; tek bir sonuç yerine olası sonuçların dağılımı ve en kötü senaryolar görülür.
Çok sayıda strateji denendiğinde en iyisi şans eseri iyi görünebilir. Bu düzeltme, deneme sayısını hesaba katarak Sharpe’ı sınar.
Sharpe, Sortino, Calmar, Treynor, Omega ve bilgi oranı; getirinin oynaklığa göre ne kadar verimli olduğunu gösterir.
Beta, alfa, R² ve takip hatası; portföyün piyasayla nasıl hareket ettiğini, korelasyon matrisi de varlıklar arası bağı gösterir.
Maksimum düşüş, VaR ve CVaR; tarihsel, parametrik ve Monte Carlo yöntemleriyle hesaplanır. Stres testi olağan dışı senaryoları dener.
Yakın dönem oynaklığı EWMA ve GARCH(1,1) modelleriyle tahmin edilir; portföy ağırlıkları farklı optimizasyon yöntemleriyle karşılaştırılabilir.
Grafiği, göstergeleri, kanıtı, şirket bildirimlerini ve piyasa olaylarını düz bir dille özetler; “bu formasyon ne demek” gibi soruları yanıtlar.
Uzman ajanlar fiyat, gösterge, formasyon taraması, destek ve direnç, haber, eğitim içeriği ve oturum açıksa portföy verisini araç olarak kullanır.
Kişiye özel öneri, hedef fiyat ya da alım satım yönlendirmesi vermez. Her yanıt gösterilmeden önce SPK dil kurallarına göre otomatik denetimden geçer.
Dürüstlük, yöntemin zayıf yönlerini de göstermeyi gerektirir.
Kullandığımız hesaplama yöntemleri akademik çalışmalarda ve alanın temel kaynaklarında tanımlanmıştır.
Bu atıflar yöntemlerin kaynağını belirtir; anılan yazarların ya da kurumların platformu desteklediği anlamına gelmez. Tam künyeler ve erişim bağlantıları aşağıdaki kaynakçadadır.
Yayın ilkelerimizi Yayın İlkeleri sayfasında bulabilirsiniz.Kim olduğumuzu Hakkımızda sayfasında anlatıyoruz.
Erken erişim listesine katılın